فوركس مدخلات الشبكة العصبية

أخيرا شبكة العصبية الحقيقية إي الحرة - شيء عضو تجاري جديد انضم سبتمبر 2008 911 المشاركات مرحبا الجميع، كانت فترة من الوقت. أنا عادة لا تأخذ مثل هذه الفواصل الطويلة من المشاركة في هذا المنتدى ولكن لأكثر من عام إيف كان يعمل على مشروع مكثف جدا وبعد عام من اختبار الأمام إم هنا لمشاركتها مع كل واحد منكم. إم الأصدقاء مع العديد من التجار المهنية وحفنة من الولايات المتحدة حصلت معا، جنبا إلى جنب خبرتنا وخلق شبكة الشبكة العصبية الآلي لميتاتريدر أن يعمل في الواقع. منذ أن علمنا أن معظم مناطق العد لا قيمة لها على الاطلاق أو أسوأ من ذلك، الحيل، كنا نظن أن يكون توفير شيء فريد لمتاجر التجزئة العادي من الناس الذين يمكن أن تكون في الواقع موثوق بها. وتسمى هذه المجموعة ميتانورال. استخدمنا الشبكات العصبية وتطبيقها على تداول الفوركس بنجاح في الماضي وقررت ترجمة هذه الطريقة إلى نظام ميتاتريدر. ومن المعروف على نطاق واسع أن الشركات التجارية لارجيت وصناديق التحوط استخدام نظم الذكاء الاصطناعي والنويرية متطورة للاستفادة من الأسواق المالية مع دقة مذهلة. فكرنا، لماذا لا يمكن أن تكون هذه السلطة أيضا متاحة لنا - المستثمرين المال الصغيرة لذلك أخذت استراحة من كل ما عندي من الأنشطة الأخرى وعملت بجد مع ميتانيورال لتطوير هذا النظام، والتي أعتقد أنها الشبكة العصبية الحقيقية الوحيدة إي. في الواقع، فإنه لا يجب أن يكون حتى إي، يمكن كتابة التعليمات البرمجية في C للعمل بالضبط بنفس الطريقة في التجارة، إسيغنال، نيوروشيل، أو أي منصة تسمح دل استيراد وجمع البيانات، لأن إنشاء الشبكة العصبية يحدث في Neurosolutions. إيف جعلت المؤشرات وأنظمة التداول للمجتمع فوركسفاكتوري لسنوات لذلك أردت أن أعطيك يا رفاق النسخة المجانية الوحيدة من إي ميتانيورال على شبكة الانترنت. أريد الحصول على تعليقاتك ومرات الظهور. إذا كان هذا الموضوع على ما يرام و لا يحصل سيديتراكيد إل تمديد المحاكمة. إيف كان متعة فك رموز سوق الفوركس مع العقول العظيمة على هذا المنتدى لسنوات وأنه من دواعي سروري أن يعيد. الشبكات العصبية في مناطق العد هو المستقبل، وآمل يا رفاق يمكن تحقيق هذا وتطوير النظم الخاصة بك. الخطوة الأولى في خلق الدماغ الشبكة العصبية الاصطناعي هو جمع البيانات التي سيتم تشكيل هيكل الدماغ. وبما أننا نحاول خلق الدماغ الذي سوف يعرف كيفية التجارة في الأسواق يجب علينا جمع بيانات السوق. ومع ذلك، لا يمكننا ببساطة جمع كتلة من البيانات وتفريغها في محركنا العصبي لخلق هيكل دماغنا. يجب علينا جمع البيانات في الشكل الذي نريد أن الدماغ لمعالجة تلك البيانات، وفي نهاية المطاف نفس الشكل الذي نريده لخلق الناتج في. وبعبارة أخرى، لم يكن فقط يقول دماغنا ما للتفكير، من خلال إعطائها البيانات الخام، ولكن يجب علينا أن نقول له كيف للتفكير، من خلال صياغة تلك البيانات الخام إلى تكوين ذكاء. في هذه الحالة، لدينا تكوين واضح هو أنماط. نحن جمع البيانات في قطاعات، يتكون كل قطعة من عدد من الحانات التي وضعتها التاجر في مؤشر جمع الملكية التي تأتي مع كل من حزم لدينا. يتم تجميع هذا التجمع من القضبان فيما يتعلق شريط المقبل الذي يأتي بعد التجمع - ونحن سوف ندعو هذا شريط في المستقبل. عندما تم جمع بيانات السوق ومن المعروف شريط المستقبل، لأنه هو كل البيانات التاريخية، هو الشريط التالي بعد التجمع. والفكرة هي أن الدماغ الشبكة العصبية سوف تجد أنماط معقدة في تجميع بار واستخدام المعلومات التي تم جمعها، بما في ذلك شريط التالي بعد التجمع، لتحديد أي أنماط معقدة قبل نتيجة شريط المقبل. خلال التداول الفعلي أن النتيجة ستكون شريط المستقبل الذي في الواقع يجعل من الممكن معرفة بدرجة عالية من الدقة اتجاه السوق قبل أن يحدث. يتم استخراج البيانات التي تم جمعها في جدول البيانات الذي يعرض بيانات الأسعار على أنها مفتوحة، عالية، منخفضة، وثيقة (أوهلك). يتم جمع أوهلك من كل شريط على حدة ووضعها في العمود الخاص بها. في المثال أعلاه يمثل كل صف 3 أشرطة في المجموع. لذلك، الأعمدة تمثل مئات أو آلاف من القضبان التي تم جمعها العودة إلى التاريخ. بالإضافة إلى أوهلك يمكنك أيضا جمع القيم من أي مؤشر تقريبا اخترت، والتي سوف تعطي أساسا هذا المؤشر القدرة على التفكير على أساس تغير ظروف السوق والتنبؤ القيمة التالية. بناء الشبكة العصبية والتدريب الآن أن لدينا البيانات التي تم جمعها، واستخراجها في ملف جدول البيانات في تكوين واضح، يمكننا تحميله في محرك الشبكة العصبية التي من شأنها أن تخلق هيكل الدماغ الاصطناعي، وتدريبه، واختبار دقتها قبل حفظ الهيكل. مرة واحدة يتم استيراد البيانات التي تم جمعها في برنامج بناء الشبكة يتم إعطاء خيار لتحديد أي بت من البيانات التي تريد استخدامها لبناء الدماغ. هذه ميزة هامة لأنها تمكن المستخدم من إنشاء العديد من الاستراتيجيات المختلفة بناء على أيهما يعتبر جزء من البيانات ضروري. ما كان يفعل أساسا في هذه الخطوة هو تحديد ما المحرك سوف تستخدم لخلق أنماط معقدة المذكورة في وقت سابق، والتي سوف تقرر في نهاية المطاف القدرة الإسقاط للشبكة العصبية إي. على سبيل المثال، قل أنك أردت أن تخبر الشبكة العصبية بأن تبحث فقط عن الأنماط في أسعار الحانات المفتوحة فيما يتعلق بقيم المؤشرات من مؤشرك المفضل. ثم يمكنك تحديد المؤشر الخاص بك في جامع واختيار فقط المدخلات المفتوحة والبيانات في برنامج البناء الموضح أعلاه. يمكنك أيضا تحديد كافة المدخلات، باستثناء العمود output1، مما يدل على قيمة الانتاج الخاص بك - اختيار جميع المدخلات سيخلق نمط التعلم الأكثر تعقيدا ممكن، وبالتالي السماح الدماغ للرد على العديد من السيناريوهات المختلفة. مرة واحدة يتم اختيار المدخلات والمخرجات المطلوبة البرنامج سوف تخلق بنية الدماغ الشبكة العصبية الخاصة بك ويمكنك البدء في تدريب عليه. يتم تعيين جزء من البيانات التي تم جمعها جانبا وتستخدم لتدريب واختبار دقة الدماغ الاصطناعي الخاص بك، سترى إخراج المطلوب تبدأ لتتوافق مع بيانات الاختبار كما يتعلم. مرة واحدة هذه العملية كاملة سوف تكون قادرة على تصدير الدماغ الاصطناعي منظم في شكل دل التي سيتم استخدامها من قبل ميتانيورال إي. مرة واحدة يتم بناء الدماغ وتدريبها واختبارها وتصديرها كدل يمكنك البدء في التداول مع الدماغ الشبكة العصبية الآلي من شأنها أن ترى أنماط معقدة من المستحيل على الإنسان لتحقيقه. الحصول على ميتانورال إي مجانا الآن من خلال تمويل حساب في فينفس مع أي مبلغ واستخدام خدمة ناسخة التجارة لدينا لتعكس لدينا الصفقات الفوز المهنية في حسابك. بعد 50 يتم تداولها الكثير الكثير سوف تتلقى ميتانورال إي مع وظيفة كاملة للحسابات المجانية يجب أن تمول مع الارتباط المنصوص عليها في قسم التسعير من موقع ميتانيورال. وضع هذه الملفات في المجلدات التالية في ميتاتريدر: خبير استشاري - ميتاتريدر 4experts مؤشر جامع (DatacollectorV2a) - ميتاتريدر 4expertsindicators مؤشر الشبكة العصبية (ميتانورال ن المؤشر) - ميتاتريدر 4expertsindicators مكلوك و MT4NSAdapter ملفات دل - ميتاتريدر 4expertslibraries سوف تحتاج إلى تثبيت نيوروسولوتيونس 6 و فيسوال ستوديو 6 لأنه يعمل، يمكن العثور على تعليمات حول هذه التركيبات في دليل مفصل جدا تعلق على هذا المنصب. يجب عليك قراءة دليل نعم، فإنه يمكن تطبيقها على عملات متعددة في وقت واحد لأنه يمكن تدريب على كل عملة على حدة ويمكن إنشاء هيكل الشبكة العصبية لكل عملة. وأود أن أقول أن التبعية وسيط الوحيد سيكون سلامة تغذية الأسعار، وأكثر استقرارا وثابتة تغذية أفضل البيانات التدريب سيكون وبعد ذلك الصفقات. لم يكن سلخ فروة الرأس بالضرورة حتى سرعة التنفيذ ليست مهمة جدا. شكرا على اهتمامك. تهانينا على تطوير نظام يعطي عائدات صحية. دائما أفضل من عاطلين عن الخدمة التي عادة ما ينتهي تهب الحساب. أنا عضو تجاري نفسي تقاسم نظام فيبوناتشي تحول بلدي (فوركسفيبس) هنا حتى أستطيع أن أفهم لماذا كنت تقدم إي الحرة. سؤالي هو يمكن تطبيق هذا إي على عملات متعددة لأنها تقوم على الشبكات العصبية الحقيقية أنها تعتمد على وسيط وتنفيذ سرعة هبريد الشبكة العصبية وقف واستراتيجيات عكس فوركس من قبل مايكل R. براينت الشبكات العصبية استخدمت في أنظمة التداول لسنوات عديدة بدرجات متفاوتة من النجاح. جاذبيتها الأساسية هي أن هيكلها غير الخطية هو أكثر قدرة على التقاط تعقيدات حركة السعر من قواعد التداول القياسية القائمة على المؤشرات. وكان أحد الانتقادات أن استراتيجيات التداول المستندة إلى الشبكة العصبية تميل إلى أن تكون أكثر ملاءمة، وبالتالي لا أداء جيدا على البيانات الجديدة. والحل الممكن لهذه المشكلة هو الجمع بين الشبكات العصبية والمنطق الاستراتيجي القائم على القواعد لخلق نوع هجين من الاستراتيجية. هذه المقالة سوف تظهر كيف يمكن القيام بذلك باستخدام أدابتريد بيلدر. على وجه الخصوص، سوف توضح هذه المقالة ما يلي: الجمع بين الشبكة العصبية والمنطق القائم على القواعد لإدخالات التجارة سيتم استخدام نهج البيانات من ثلاث قطاعات، مع الجزء الثالث تستخدم للتحقق من صحة الاستراتيجيات النهائية. سيتم عرض رمز الاستراتيجية الناتج لكل من ميتاتريدر 4 و ترادستاتيون، وسيتم إثبات أن نتائج التحقق هي إيجابية لكل منصة. الشبكات العصبية كمرشحات دخول التجارة رياضيا، الشبكة العصبية هي مزيج غير خطية من واحد أو أكثر من المدخلات المرجحة التي تولد واحد أو أكثر من قيم الإخراج. بالنسبة للتداول، يتم استخدام الشبكة العصبية بشكل عام بطريقتين: (1) كتنبؤ بحركة السعر المستقبلية، أو (2) كمؤشر أو عامل تصفية للتداول. هنا، سيتم النظر في استخدامه كمؤشر أو مرشح التجارة. كمؤشر، الشبكة العصبية تعمل كشرط إضافي أو مرشح يجب أن يكون راضيا قبل التجارة يمكن إدخالها. المدخلات إلى الشبكة هي عادة مؤشرات فنية أخرى، مثل الزخم، ستوشاستيك، أدكس، المتوسطات المتحركة، وهلم جرا، فضلا عن الأسعار ومجموعات من السابقة. يتم تحجيم المدخلات وتم تصميم الشبكة العصبية بحيث يكون الناتج قيمة بين -1 و 1. نهج واحد هو السماح بدخول طويل إذا كان الناتج أكبر من أو يساوي قيمة عتبة مثل 0.5 و دخول قصير إذا كان الناتج أقل من أو يساوي السلبي للعتبة على سبيل المثال -0.5. هذا الشرط سيكون بالإضافة إلى أي شروط دخول موجودة. على سبيل المثال، إذا كان هناك شرط دخول طويل، فإنه يجب أن يكون صحيحا، ويجب أن يكون خرج الشبكة العصبية مساويا على الأقل لقيمة العتبة للدخول الطويل. عند إعداد الشبكة العصبية، فإن المتداول عادة يكون مسؤولا عن اختيار المدخلات و طوبولوجيا الشبكة و كوترينينغكوت الشبكة، والذي يحدد القيم الأوزان المثلى. كما سيظهر أدناه، يقوم أدابتريد بيلدر بتنفيذ هذه الخطوات تلقائيا كجزء من عملية بناء التطور التي يقوم البرنامج على أساسها. استخدام الشبكة العصبية كمرشح تجاري يسمح لها أن تكون جنبا إلى جنب بسهولة مع قواعد أخرى لخلق استراتيجية التداول الهجين، واحد الذي يجمع بين أفضل ميزات النهج التقليدية القائمة على قواعد مع مزايا الشبكات العصبية. وكمثال بسيط، قد يجمع بيلدر قاعدة كروس أوفر المتوسطة مع شبكة عصبية بحيث يتم اتخاذ موقف طويل عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك السريع فوق المتوسط ​​المتحرك البطيء ويكون خرج الشبكة العصبية عند أو فوق عتبة. استراتيجيات التداول المتوقفة والعكس إستراتيجية التداول المتوقفة والعكسية هي دائما في السوق سواء كانت طويلة أو قصيرة. بالمعنى الدقيق للكلمة، كوتستوب و-ريفرسيكوت يعني أنك عكس التجارة عندما يتم ضرب طلبك وقف. ومع ذلك، يمكنني استخدامه بمثابة اختصار لأي استراتيجية التداول الذي ينعكس من طويلة إلى قصيرة إلى طويلة وهلم جرا، بحيث كنت دائما في السوق. من خلال هذا التعريف، وليس من الضروري لأوامر أن تكون أوامر وقف. هل يمكن أن تدخل وعكس باستخدام أوامر السوق أو الحد كذلك. ليس من الضروري أيضا أن كل جانب استخدام نفس المنطق أو حتى نفس نوع النظام. على سبيل المثال، يمكنك إدخال فترة طويلة (والخروج قصيرة) على أمر إيقاف وإدخال قصيرة (والخروج طويلة) على أمر السوق، وذلك باستخدام قواعد وشروط مختلفة لكل إنتيريكسيت. ومن شأن ذلك أن يكون مثالا على استراتيجية غير متناظرة للتوقف والعكس. الميزة الرئيسية لاستراتيجية وقف والعكس هو أنه من خلال يجري دائما في السوق، وأنت لا تفوت أي خطوات كبيرة. ميزة أخرى هي البساطة. عندما يكون هناك قواعد وشروط منفصلة للدخول والخروج من الصفقات، وهناك أكثر تعقيدا وأكثر من ذلك يمكن أن تسوء. الجمع بين الإدخالات والمخارج يعني اتخاذ قرارات توقيت أقل، والتي يمكن أن تعني أخطاء أقل. ومن ناحية أخرى، يمكن القول بأن أفضل الظروف للخروج من التجارة نادرا ما تكون نفس الشروط للدخول في الاتجاه المعاكس أن الدخول والخروج من الصفقات هي قرارات منفصلة بطبيعتها وبالتالي يجب أن توظف قواعد ومنطق منفصلين. هناك عيب محتمل آخر يتمثل دائما في السوق في أن الاستراتيجية سوف تتداول من خلال كل فجوة فتح. فجوة فتح كبيرة ضد الموقف يمكن أن تعني خسارة كبيرة قبل استراتيجية قادرة على عكس. الاستراتيجيات التي تدخل وتخرج بشكل أكثر انتقائية أو الخروج من نهاية اليوم يمكن أن تقلل من تأثير فتح الثغرات. وبما أن الهدف هو بناء استراتيجية الفوركس، فإن ميتاترادر ​​4 (MT4) هو خيار واضح لمنصة التداول نظرا لأن ميتاترادر ​​4 مصمم بشكل أساسي لفوركس ويستخدم على نطاق واسع لتداول تلك الأسواق (انظر على سبيل المثال ميتاترادر ​​مقابل ترادستاتيون : مقارنة اللغة). ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، وقد استهدف ترادستاتيون أسواق الفوركس أكثر من ذلك بكثير بقوة. اعتمادا على حجم التداول الخاص بك مستوى حساب أندور، من الممكن للتداول في أسواق الفوركس من خلال ترادستاتيون دون تكبد أي رسوم منصة أو دفع أي عمولات. وتفيد التقارير بأن فروق أسعار الفائدة محدودة مع وجود سيولة جيدة على أزواج العملات الأجنبية الرئيسية. ولهذه الأسباب، تم استهداف كلا المنبرين لهذا المشروع. تنشأ العديد من القضايا عند استهداف منصات متعددة في وقت واحد. أولا، قد تكون البيانات مختلفة على منصات مختلفة، مع الاختلافات في المناطق الزمنية، ونقلت الأسعار لبعض الحانات، وحجم، ونطاقات التاريخ المتاحة. وللتغلب على هذه الاختلافات، تم الحصول على البيانات من كلا المنصتين، وتم بناء الاستراتيجيات على كل من سلسلة البيانات في وقت واحد. ولذلك كانت أفضل الاستراتيجيات هي تلك التي عملت بشكل جيد على كل من سلسلة البيانات على الرغم من أي اختلافات في البيانات. يتم عرض إعدادات البيانات المستخدمة في منشئ أدناه في الشكل 1. كما يمكن الاستدلال من جدول بيانات السوق في الشكل، واستهدفت سوق الفوركس دولار يورو دولار (وروس) مع شريط حجم 4 ساعات (240 دقيقة). أحجام شريط أخرى أو الأسواق قد خدمت كذلك. لم أستطع سوى الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات من خلال منصة MT4 كما هو موضح في النطاق الزمني الموضح في الشكل 1 (سلسلة البيانات 2)، لذا تم استخدام نفس النطاق الزمني في الحصول على سلسلة البيانات المعادلة من ترادستاتيون (سلسلة البيانات 1) . تم استخدام 80 من البيانات للبناء (مجتمعة في العينة و كوتوت-سامبلكوت)، مع 20 (62014 إلى 21015) جانبا للتحقق من صحة. 80 من أصل 80 ثم تم تعيين إلى كوتين-سامبلكوت مع 20 مجموعة إلى كوتوت من العينة، كما هو مبين في الشكل 1. تم تعيين انتشار بيداسك إلى 5 نقاط، وتكاليف التداول من 6 نقطة أو 60 في كامل-- (100.000 سهم) في كل دورة. تم تضمين كل من سلسلة البيانات في البناء، كما هو موضح في علامات الاختيار في العمود الأيمن من جدول بيانات السوق. الشكل 1. إعدادات بيانات السوق لبناء استراتيجية الفوركس ل ميتاترادر ​​4 و ترادستاتيون. هناك مشكلة محتملة أخرى عند استهداف الأنظمة الأساسية المتعددة هي أن بيلدر تم تصميمه لتكرار الطريقة التي يحسب بها كل نظام أساسي معتمد مؤشراته، مما قد يعني أن قيم المؤشرات ستكون مختلفة بناء على النظام الأساسي المحدد. ولتجنب هذا المصدر المحتمل للتناقض، ينبغي إزالة أي مؤشرات تقيم بشكل مختلف في ميتاتريدر 4 من ترادستاتيون من المبنى، مما يعني أنه ينبغي تجنب المؤشرات التالية: يتم حساب جميع المؤشرات الأخرى المتاحة لكلا المنظمين بنفس الطريقة في كلا المنصات. يتضمن ترادستاتيون جميع المؤشرات المتوفرة في بيلدر، في حين أن ميتاترادر ​​4 لا. لذلك، لتضمين المؤشرات المتوفرة في كلا النظامين فقط، يجب اختيار منصة ميتاترادر ​​4 كنوع الرمز في بيلدر. سيؤدي ذلك تلقائيا إلى إزالة أي مؤشرات من مجموعة الإنشاء غير المتوفرة ل MT4، مما سيترك المؤشرات المتوفرة في كلا النظامين الأساسيين. بالإضافة إلى ذلك، منذ لاحظت الاختلافات في حجم البيانات التي تم الحصول عليها من كل منصة، وأنا إزالة كافة المؤشرات تعتمد على وحدة التخزين من مجموعة البناء. وأخيرا، تمت إزالة مؤشر الوقت من اليوم بسبب الاختلافات في المناطق الزمنية بين ملفات البيانات. في الشكل 2 أدناه، يتم عرض قائمة المؤشرات المستخدمة في مجموعة البناء مرتبة حسب ما إذا كان المؤشر قد تم النظر فيه من خلال عملية البناء (عمود كوتونسيدركوت). وترد المؤشرات التي أزيلت من الدراسة للأسباب التي نوقشت أعلاه في أعلى القائمة. المؤشرات المتبقية، بدءا من كوتسيمبل موف أفيكوت، كانت كلها جزء من مجموعة البناء. الشكل 2. تحديدات مؤشر في البناء، والتي تبين المؤشرات إزالتها من مجموعة البناء. وترد خيارات التقييم المستخدمة في عملية البناء في الشكل 3. كما تم مناقشته، تم اختيار ميتاترادر ​​4 كخيار إخراج الشفرة. بعد أن يتم بناء الاستراتيجيات في بيلدر، يمكن تغيير أي من الخيارات في علامة التبويب خيارات التقييم، بما في ذلك نوع التعليمات البرمجية، وإعادة تقييم الاستراتيجيات، والتي سوف أيضا إعادة كتابة التعليمات البرمجية في أي لغة يتم تحديدها. تم استخدام هذه الميزة للحصول على رمز ترادستاتيون للاستراتيجية النهائية بعد أن تم بناء الاستراتيجيات ل ميتاترادر ​​4. الشكل 3. خيارات التقييم في البناء لاستراتيجية الفوركس اليورو مقابل الدولار الأميركي. ولإعداد استراتيجيات الإيقاف والعكس، تمت إزالة جميع أنواع الخروج من مجموعة الإنشاء، كما هو موضح أدناه في الشكل 4. وقد تركت جميع الأنواع الثلاثة من أوامر الدخول - السوق، والتوقف، والحد - ك كوتونسيدركوت، مما يعني يمكن لعملية البناء أن تنظر في أي منها أثناء عملية البناء. الشكل 4. أنواع الأوامر المحددة في بيلدر لإنشاء إستراتيجية الإيقاف والعكس. يقوم برنامج بيلدر تلقائيا بإنشاء الشروط المنطقية المستندة إلى قواعد الإدخال أندور إكسيت. لإضافة الشبكة العصبية إلى الاستراتيجية، من الضروري فقط لتحديد الخيار كوت تضمين الشبكة العصبية في شروط دخولكوت على علامة التبويب خيارات استراتيجية، كما هو مبين أدناه في الشكل 5. تركت إعدادات الشبكة العصبية في افتراضياتهم. وكجزء من منطق التوقف والعكس، تم تحديد الخيار "سوق السوق" إلى "لونغ شورت"، وكان خيار التخلي عن الخروج قبل دخول التجارة الجديدة دون تحديد. هذا الأخير ضروري لتمكين أمر الدخول للخروج من الوضع الحالي على عكس. تم ترك جميع الإعدادات الأخرى في الإعدادات الافتراضية. الشكل 5. الخيارات الاستراتيجية المختارة في منشئ لإنشاء استراتيجية هجينة باستخدام كل من القواعد المستندة إلى القواعد وشبكة الشبكة العصبية. وتسترشد الطبيعة التطورية لعملية البناء في بيلدر من قبل اللياقة البدنية. والتي يتم احتسابها من الأهداف والشروط المحددة في علامة التبويب المقاييس، كما هو مبين أدناه في الشكل 6. وأبقيت أهداف البناء بسيطة: تعظيم صافي الربح مع التقليل من التعقيد الذي أعطى وزنا صغيرا بالنسبة إلى صافي الربح. وقد تم التركيز بشكل أكبر على ظروف البناء، والتي تضمنت معامل الارتباط وأهميته بالنسبة لجودة الإستراتيجية العامة، وكذلك متوسط ​​القضبان في الصفقات وعدد الصفقات. في البداية، لم يتم تضمين سوى متوسط ​​القضبان في الصفقات كشرط للبناء. ومع ذلك، في بعض المباني المبكرة، كان صافي الربح يفضل على طول التجارة، وبالتالي تم إضافة عدد من المتري. ويعادل المدى المحدد لعدد الصفقات (بين 209 و 418) متوسط ​​أطوال التجارة بين 15 و 30 بارا استنادا إلى عدد الحانات في فترة الإنشاء. ونتيجة لذلك، أضافت إضافة هذا المقياس مزيدا من التركيز على هدف طول التجارة، مما أدى إلى زيادة عدد السكان من السكان مع المدى المطلوب من أطوال التجارة. الشكل 6. تحديد الأهداف والشروط المحددة في علامة التبويب المقاييس تحدد كيفية حساب اللياقة البدنية. كوكيكونديتيونس لاختيار أعلى ستراتيجيسكوت تكرار ظروف البناء إلا أن يتم تقييم أعلى الشروط الاستراتيجية على مجموعة كاملة من البيانات (وليس بما في ذلك قطاع التحقق من صحة، وهو منفصل)، وليس فقط خلال فترة البناء، كما هو الحال بالنسبة ل بناء الظروف. ويستخدم البرنامج أهم استراتيجيات الاستراتيجيات لتخصيص أي استراتيجيات تستوفي جميع الشروط في مجتمع منفصل. يتم إجراء الإعدادات النهائية على علامة التبويب خيارات البناء، كما هو موضح أدناه في الشكل 7. أهم الخيارات هنا هي حجم السكان وعدد الأجيال وخيار إعادة تعيين استنادا إلى أداء كوتوت-سامبلكوت. تم اختيار حجم السكان ليكون كبيرا بما فيه الكفاية للحصول على تنوع جيد في السكان في حين لا تزال صغيرة بما فيه الكفاية لبناء في فترة معقولة من الزمن. واستند عدد الأجيال إلى المدة التي استغرقها عدد قليل من البنيات الأولية لتبدأ النتائج في التقارب. الشكل 7. وتشمل خيارات البناء حجم السكان وعدد الأجيال والخيارات لإعادة تعيين السكان استنادا إلى أداء كوتوت-سامبلكوت. الخيار ل كوتريسيت على خارج العينة (أوس) بيرفورمانسكوت يبدأ عملية البناء على بعد عدد محدد من الأجيال إذا تم استيفاء الشرط المحدد في هذه الحالة، سيتم إعادة تعيين السكان إذا كان صافي الربح كوتوت-أوف-سامبلكوت هو أقل من 20،000. تم اختيار هذه القيمة على أساس الاختبارات الأولية لتكون قيمة عالية بما فيه الكفاية أنه ربما لن يتم التوصل إليها. ونتيجة لذلك، تم تكرار عملية البناء كل 30 أجيال حتى توقف يدويا. هذا هو وسيلة للسماح للبرنامج بتحديد الاستراتيجيات على أساس أفضل الاستراتيجيات الظروف على مدى فترة طويلة من الزمن. بشكل دوري، يمكن التحقق من السكان أعلى الاستراتيجيات وإلغاء عملية البناء عند العثور على استراتيجيات مناسبة. لاحظ أن أضع كوتوت-أوف-سامبلكوت في علامات الاقتباس. عندما يتم استخدام فترة كوتوت-أوف-سامبلكوت لإعادة تعيين السكان بهذه الطريقة، فإن فترة كوتوت-سامبلكوت لم تعد حقا خارج العينة. ومنذ ذلك الوقت، تستخدم الآن لتوجيه عملية البناء، وهي جزء فعال من فترة العينة. ولهذا السبب من المستحسن تخصيص جزء ثالث للتحقق من الصحة، كما تمت مناقشته أعلاه. بعد عدة ساعات من المعالجة وعدد من إعادة البناء التلقائي، تم العثور على استراتيجية مناسبة في السكان الاستراتيجيات العليا. ويظهر منحنى الأسهم التجارية المغلق أدناه في الشكل 8. ويبين منحنى الأسهم أداء ثابت في كل من قطاعات البيانات مع عدد كاف من الصفقات والنتائج نفسها أساسا على كل من سلسلة البيانات. الشكل 8: منحنى الأسهم التجارية المغلقة لاستراتيجية وقف اليورو مقابل الدولار الأمريكي والعكس. ولتحقق من الاستراتیجیة خلال فترة التحقق، تم تغییر ضوابط التاریخ علی علامة تبویب الأسواق (انظر الشکل 1) إلی تاریخ انتھاء البیانات (2112015)، وتم إعادة تقییم الاستراتیجیة عن طریق اختیار أمر القیاس من الاستراتیجیة القائمة في منشئ. وتظهر النتائج أدناه في الشكل 9. وتبين نتائج التحقق من صحة في المربع الأحمر أن الاستراتيجية التي عقدت على البيانات التي لم تستخدم أثناء عملية البناء. الشكل 9: منحنى رأس المال المقفل من أجل إستراتيجية الإيقاف والعكس مقابل اليورو مقابل الدولار الأميركي، بما في ذلك فترة التحقق. الفحص النهائي هو معرفة كيفية تنفيذ الاستراتيجية على كل سلسلة بيانات بشكل منفصل باستخدام خيار إخراج الشفرة لهذا النظام الأساسي. وهذا ضروري لأنه، كما هو موضح أعلاه، قد تكون هناك اختلافات في النتائج اعتمادا على (1) نوع التعليمات البرمجية، و (2) سلسلة البيانات. نحن بحاجة للتحقق من أن الإعدادات المختارة تقلل من هذه الاختلافات، كما هو مقصود. لاختبار استراتيجية ميتاترادر ​​4، تم إلغاء تحديد سلسلة البيانات من ترادستاتيون على علامة التبويب الأسواق، وتم إعادة تقييم الاستراتيجية. وتظهر النتائج أدناه في الشكل 10 الذي يكرر المنحنى السفلي في الشكل 9. الشكل 10. منحنى أسهم التجارة المغلقة لاستراتيجية الإيقاف والعكس مقابل اليورو مقابل الدولار الأميركي، بما في ذلك فترة التحقق من ميتاترادر ​​4. وأخيرا، واختبار استراتيجية ترادستاتيون، تم اختيار سلسلة البيانات من ترادستاتيون وتم إلغاء تحديد سلسلة ميتاتريدر 4 في علامة التبويب "الأسواق"، وتم تغيير مخرجات الشفرة إلى كوترادستاتيون، حيث تم إعادة تقييم الاستراتيجية. وتظهر النتائج أدناه في الشكل 11 وتبدو مشابهة جدا للمنحنى المتوسط ​​في الشكل 9، كما هو متوقع. الشكل 11. منحنى الأسهم التجارية المغلقة لاستراتيجية وقف و عكس اليورو مقابل الدولار الأميركي، بما في ذلك فترة التحقق، ل ترادستاتيون. يتم توفير التعليمات البرمجية لكلا النظامين أدناه في الشكل 12. انقر فوق الصورة لفتح ملف التعليمات البرمجية لمنصة المقابلة. فحص التعليمات البرمجية يكشف أن الجزء القائم على القاعدة من الاستراتيجية يستخدم مختلف الظروف المتعلقة بالتقلب للجانبين الطويل والقصير. تتكون مدخلات الشبكة العصبية من مجموعة متنوعة من المؤشرات، بما في ذلك يوم من أيام الأسبوع، الاتجاه (زلترند)، ارتفاع خلال اليوم، مؤشرات التذبذب (إنفشيريسيكل، إنفشيرسي)، البولنجر باند، والانحراف المعياري. يمكن رؤية الطبيعة الهجينة للاستراتيجية مباشرة في كشف التعليمات البرمجية (من رمز ترادستاتيون): إذا كان إنتكوندل و ننوتبوت غ 0.5 ثم ابدأ بوي (كوتنمارك-لكوت) سهم شريط نيكارس التالي في السوق متغير كوتنتكوندلكوت يمثل الإدخال القائم على قاعدة الظروف، و كوتنوبوتكوت هو إخراج الشبكة العصبية. يجب أن يكون كلا الشرطين صحيحا لوضع أمر الدخول الطويل. يعمل شرط الدخول القصير بنفس الطريقة. الشکل 12. رمز إستراتیجیة التداول لاستراتیجیة الإیقاف والعکس للیورو مقابل الدولار الأسترالي (علی الیسار، الحق في ميتاترادر ​​4، ترادستاتيون). انقر فوق الشكل لفتح ملف التعليمات البرمجية المطابق. قم بتنزيل ملف مشروع بناء (.gpstrat) يحتوي على الإعدادات الموضحة في هذه المقالة. وقد تناولت هذه المقالة عملية بناء استراتيجية شبكة هجينة قائمة على القاعدة لليورو مقابل الدولار الأمريكي باستخدام نهج وقف والعكس (دائما في السوق) مع أدابتريد بيلدر. وقد تبين كيف يمكن إنشاء رمز الاستراتيجية لمنصات متعددة عن طريق اختيار مجموعة فرعية مشتركة من المؤشرات التي تعمل بنفس الطريقة في كل منصة. تم وصف الإعدادات اللازمة لتوليد استراتيجيات عكس من طويلة إلى قصيرة وظهر، وقد ثبت أن الاستراتيجية الناتجة يؤدي إيجابيا على جزء منفصل، التحقق من صحة البيانات. كما تم التحقق من أن الاستراتيجية ولدت نتائج مماثلة مع البيانات وخيار التعليمات البرمجية لكل منصة. كما نوقش أعلاه، نهج وقف والعكس لديها العديد من السلبيات وربما لا نداء الى الجميع. ومع ذلك، قد يكون النهج دائما في السوق أكثر جاذبية مع بيانات الفوركس لأن أسواق الفوركس التجارة على مدار الساعة. ونتيجة لذلك، لا توجد فجوات افتتاح الجلسة، وأوامر التداول هي دائما نشطة ومتاحة لعكس التجارة عندما يتغير السوق. وأتاح استخدام البيانات اللحظية (القضبان التي تستغرق 4 ساعات) مزيدا من الحانات من البيانات لاستخدامها في عملية البناء ولكنه كان تعسفيا إلى حد ما لأن الطابع الدائم للاستراتيجية يعني أن الصفقات تتم بين عشية وضحاها. وقد سمح لعملية البناء بتطوير ظروف مختلفة للدخول طويلة وقصيرة، مما أدى إلى استراتيجية غير متناظرة وقف والعكس. على الرغم من الاسم، فإن الاستراتيجية الناتجة تدخل كل من الصفقات الطويلة والقصيرة على أوامر السوق، على الرغم من أن السوق، ووقف، وأوامر الحد كلها النظر فيها من قبل عملية البناء بشكل مستقل لكل جانب. ومن الناحية العملية، فإن الانعكاس من فترة طويلة إلى قصيرة يعني بيع ما يقرب من ضعف عدد الأسهم في السوق لأن الاستراتيجية كانت طويلة في الوقت الراهن. إذا كان الموقف الحالي الحالي 100،000 سهم، وكنت بيع قصيرة 200،000 سهم في السوق. وبالمثل، إذا كان الوضع القصير الحالي 100،000 سهم، يمكنك شراء 200،000 سهم في السوق لعكس من قصيرة إلى طويلة. تم استخدام تاريخ أقصر للسعر من شأنه أن يكون مثاليا. ومع ذلك، كانت النتائج إيجابية على قطاع التحقق من الصحة، مما يشير إلى أن الاستراتيجية لم تكن مناسبة. وهذا يدعم فكرة أن الشبكة العصبية يمكن استخدامها في استراتيجية التداول دون بالضرورة الإفراط في تركيب الاستراتيجية للسوق. الاستراتيجية المعروضة هنا ليست مخصصة للتجارة الفعلية ولم يتم اختبارها في الوقت الحقيقي تتبع أو التداول. ومع ذلك، يمكن استخدام هذه المقالة كقالب لوضع استراتيجيات مماثلة ل يوروس أو الأسواق الأخرى. كما هو الحال دائما، يجب اختبار أي استراتيجية التداول التي تقوم بتطويرها بدقة في تتبع الوقت الحقيقي أو على بيانات منفصلة للتحقق من صحة النتائج والتعرف على خصائص التداول للاستراتيجية قبل التداول المباشر. ظهرت هذه المقالة في عدد فبراير 2015 من النشرة الإخبارية أدابتريد سوفتوار. نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني لدينا. ثانك يو. تحليل الأسعار مع نيورال نيتوركس انضم في مايو 2007 الحالة: ستاتيستوكرات 110 الوظائف حول هذه المجلة سوف تكون هذه المجلة الشخصية بلدي تفاصيل تطور بلدي الشبكة العصبية الاصطناعية في محاولة للحصول على حافة الإحصائية في السوق على أطر زمنية متعددة. وسأقوم بنشر التقدم الذي أحرزناه عندما أتوصل إلى المعالم، وسنرى معا ما إذا كان من الممكن في الواقع اكتساب ميزة ذات دلالة إحصائية مع أسلوب التعلم الآلي. وسوف نناقش أيضا كيفية التعامل مع إدارة الأموال فيما يتعلق بأي حافة الإحصائية قد اكتسب مع المتعلم. وسوف نشر المحاكاة الاحتمالية لأداء المتعلمين باستخدام تقنيات إدارة الأموال المختلفة. يرجى ملاحظة أنني حاليا التجارة بنجاح إلى حد ما (على حساب صغير، 4K الحية) باستخدام أنماط الرسم البياني بسيطة وتحليل ريال. أنا أيضا طالب هندسة بدوام كامل، ومع ذلك، فإنه سيكون من المفضل للغاية أن يكون وكيل الآلي إما التجارة في غيابي أو تنبيهني من الاجهزة عالية الاحتمال. إذا كان تطوري لهذا المؤشر ناجحا في الحصول على ميزة، ربما أنا سوف الافراج عن ذلك إلى المجتمع في شكل ما. وسأكون ممتنا المدخلات مدروس لخيوط. وظائف التنمية أفضل عندما يكون هناك مشاهدة، شركاء حاسم البناء - أو نحو ذلك وقد علمتنا حركة البرمجيات المصدر المفتوح لنا. حتى إذا كان لديك شيء قيمة لإضافة، يرجى بكل الوسائل بعد ذلك. انضم إلى نوفمبر 2005 الحالة: يوروس كوانت فرياك 3،198 المشاركات ما هي المدخلات سعر كوت أسعار الفائدة كبي ثانيا، ما هي معايير إنتيركسيكسيتينغ وينسكوت كبيرة استنادا إلى عدة ننس في إطارات زمنية متعددة أنا متعلمة جدا على ننس، وإذا كنت تقدم غير مترابطة (البيانات مع عدم الاعتماد الخطية قوية إلى السعر) المدخلات سوف يعرض الخطأ إلى التعلم الخاص بك. أراهن أنك تعرفت ذلك بالفعل. لذا فإن السؤال هو، ما هي المدخلات ترتبط ارتباطا قويا أراهن أن الفوركس هو فعال للغاية، لذلك كوتنوكوت البيانات الخارجية مثل كوت و كبي هي على الأرجح أدركت تماما من قبل السعر في غضون بضع دقائق من البيانات التي يجري إدخالها، وبالتالي تأخر صغير جدا وعدم الكفاءة. حسنا، ننس ليست مائدة العشاء الحديث. إما أن تحصل على ما يقول إم أو أنت لا. نأمل أن يساعد. انضمت مايو 2007 الحالة: ستاتيستوكرات 110 المشاركات المفاهيم التصميم الأولي أولا وقبل كل شيء، شرح لنظرية الشبكات العصبية. بنية الشبكة العصبية سوء استخدام يشبه ما هو مبين في الصورة أدناه. كل دائرة تراه في الصورة تسمى كوتنوديكوت. كل من هذه العقد بمثابة نوع من المشغل الرياضي. تتحرك المعلومات من اليسار إلى اليمين في الصورة، من المدخلات إلى المخرجات. في كل عقدة، يتم تلخيص المدخلات لإنشاء الإخراج. كل مدخل يحتوي على كوتيكوت قابل للتعديل، أو عامل التحجيم، والتي يتم ضربها قبل أن يتم جمعها جميعا في تلك العقدة. حسنا. لذلك حصلت على العقد التي تضيف القيم تحجيمها. كيف على الأرض نحن ذاهبون إلى التنبؤ في المستقبل العمل السعر مع هذا الشيء. حسنا، اتضح أنه إذا قمت بضبط هذه الأوزان بطريقة ذكية، يمكنك أساسا كوتراينكوت هذه الشبكة للتعرف على أنماط على طبقة الإدخال وإنتاج المخرجات التي تريدها وفقا لتلك الأنماط. لذلك هيريس تصميم للشبكة: حركة تأخر الوقت. أساسا هذه هي القيم التي تتوافق مع حجم كل شريط على الرسم البياني من إطار زمني معين. على سبيل المثال، دعونا نقول لديك المخطط التالي: إذا تم تصميم الشبكة العصبية لتحليل أنماط أربعة بار، فإنه سيكون 12 المدخلات الإجمالية. وهذا هو، لكل شريط، سيكون لها مدخلات للفتيل السفلي، والجسم شريط، والفتيل العلوي. كل من القيم الفتيل تكون إما إيجابية أو صفر، وقيمة الجسم شريط ستكون إما إيجابية أو سلبية. حتى لو كان الرسم البياني الشمعة أعلاه، يمكنك الاطلاع على المدخلات التالية (تقريبا) في الشكل العلوي من الجسم العلوي: كما كنت قد لاحظت، كل هذه القيم أقل من 1.0 ذلك لأن المدخلات إلى الشبكة العصبية يجب أن يكون عشري بين 1 و -1 . حتى الآن لدينا مدخلات. ما نريده للمخرجات يتيح اختيار مؤشرات المخاطر الجانبية والهبوطية لأطر زمنية مختلفة. قل. اثنان على كل جانب. باختصار: إخراج واحد للمستقبل عالية بعد 1 ساعة. خرج واحد للمستقبل المرتفع بعد 4 ساعات. خرج واحد للمستقبل المنخفض بعد 1 ساعة. خرج واحد للمستقبل المنخفض بعد 4 ساعات. لتدريب الشبكة، ونحن ننظر إلى ارتفاعات وانخفاضات بعد نمط الإدخال، وحساب النواتج، ومن ثم استخدام ما يسمى خوارزمية كوتاك-بروبوغاتيون لضبط بذكاء أوزان الشبكة بحيث تظهر المخرجات المرجوة عندما نقدم هذا النمط المدخلات. ثم نقوم بذلك على عدد كبير من توليفات المدخلات، ونحن نأمل أن تصل مع شبكة التي، عندما قدمت مع مجموعة جديدة من المدخلات، يمكن التنبؤ بمستويات عالية ومستويات في المستقبل مع درجة من الدقة. وبمجرد أن يكون لدينا شبكة يمكن أن تتنبأ بأعلى مستوياتها وأدنى مستوياتها في المستقبل، يمكننا وضع الصفقات مع مستويات تب و سي التي تزيد من احتمالية نجاحنا. يمكننا أيضا اختيار أن تأخذ فقط الصفقات التي لديها نسبة جيدة للمخاطر والمكافأة. على سبيل المثال، قد نختار شراء فقط عندما تتوقع الشبكة 2: 1 نسبة عالية إلى منخفضة، وبيع فقط لعكس. وهذا يمكن أن يساعد في الحد من التعرض للسوق للمخاطر، مع تعظيم فرصة إحصائية للنجاح. إذا كنت تريد المزيد من المعلومات حول الشبكات العصبية، تحقق من دخول ويكيبيديا على الشبكات العصبية الاصطناعية. نتوقع مشاركة أخرى قريبا عن (مخصص) البرمجيات والبيانات سوء استخدام لإعداد الشبكة والتدريب. إن بيانات كابيربفيكت ترادكوت التي ذكرتها هي في الواقع ما تحدثت عنه في مشاركتي الثانية في هذه المجلة. ما الذي تتحدث عنه يستهدف المستقبل والمنخفض لكل نمط إدخال. إشارة بزيل هو في الواقع زائدة عن الحاجة، بالنظر إلى أنه يمكنك حساب ذلك من قبل التعبير (هيغتلو) 2-1. بعد التدريب على مجموعة كبيرة من هذه الأنماط، ومع ذلك، فإن الشبكة العصبية تتعلم لإخراج متوسط ​​هذه القيم على مجموعة من أنماط مماثلة. أنت الحق، في نفس الشيء الذي بدأت مع. هذا التعبير رمى لي لمدة دقيقة. (هغتل) هو منطقي، 0 أو 1، حصلت عليه. على أي حال، كما قلت سوف ن يبصقون فقط من الوسائل لذلك كنت قد حصلت على استخدام التوزيع. بدلا من ذلك، أنا أفضل أن يكون الشبكة تعلم التوزيع. معرفة التوزيع الإحصائي الماضي يسمح لك لخلق استراتيجيات على أساس احتمالية احتمال ضرب نقاط سعرية مختلفة. على سبيل المثال، نحن نستخدم لفكرة تداول الصفقات مع نسبة تب إلى نسبة 2: 1 أو 3: 1 إلى سي، لكننا غير قادرين على التأكد من أنها ستزيد من مكاسبنا في الواقع، حيث أنه بدون وجود حافة تنبؤية، أكثر عرضة للضرب من أبعد أخذ الربح. إذا عرفنا التوزيع الإحصائي لنقاط السعر خلال الساعة القادمة (أو اليوم أو الأسبوع، أيا كان)، يمكننا أن نحدد توقفا، من الناحية التاريخية، في الواقع ضعف احتمال أن تصل إلى الضعف من مستوى ربحنا. من الناحية المثالية، سوف نكون قادرين على اختيار الصفقات التي هي عالية جدا الاحتمال والمكافأة العالية، حيث من غير المرجح أن يكون ضرب، ومن المرجح جدا أن يكون ضرب الربح، وأخذ الربح هو أبعد بكثير من المحطة. ويصف وارن بوفيه دائما نجاحه لجعل الاستثمارات منخفضة المخاطر، وارتفاع مكافأة. يجب أن يكون هدفنا هو نفسه - وهذا هو، لتعظيم احتمال الفوز مع التقليل من احتمال فقدان - أو في التجار الشروط: أن يكون لها ميزة في السوق. أنت تتحدث لغتي هنا. لدي موضوع مغلق يسمى كوتكسكتانسي هو دائما الصفر حيث هذا هو واحد من المواضيع. و تبسل من 3: 1 يعني أن معدل الفوز سيكون حوالي 25 في استراتيجية دون حافة. وبشكل عام، فإن معدل الربح المطلوب لأي إستراتيجية هو (متوسط ​​الخسارة) (متوسط ​​خسارة الربح). والشيء هو، حاول إيف التفاف رأسي حول التداول من توزيع في الماضي وكان لديه مشكلة تصور كيفية القيام بذلك، وخاصة في حالة توزيع منفصل للارتفاع والهبوط. في الواقع، أعتقد ما هو يود حقا هو توزيع على جميع الاقتران من الارتفاعات والانخفاضات، وهذا يعني على مساحة مع ارتفاع على محور X وانخفاض على Y على سبيل المثال. في أي نقطة معينة نظريا لديك قيمة على الرغم من أنني أعلم أنك في الواقع الذهاب إلى بن لهم. في نهاية المطاف، من أجل جعل أداة التداول، يجب أن يكون هناك بعض العملية للحصول على من المدخلات في نهاية واحدة ل كوتدوكوتوت كبير 3 (بيسيل، وقف، تب) من جهة أخرى. وقد يتحول ذلك إلى مشكلة أشد بكثير من بناء الشبكة نفسها وتدريبها. إم جلب هذا الآن لأن مفتاحه أن نعرف في هذه المرحلة ما تريد الإخراج لتبدو وكأنها. لها ألم للحصول على شيء كل بنيت ومن ثم ندرك في النهاية التي تريد أن تفعل شيئا مختلفا. نأمل أن تجنب هذه المشكلة، وربما كنت بالفعل حصلت على تغطيتها. والشيء هو، حاول إيف التفاف رأسي حول التداول من توزيع في الماضي وكان لديه مشكلة تصور كيفية القيام بذلك، وخاصة في حالة توزيع منفصل للارتفاع والهبوط. في الواقع، أعتقد ما هو يود حقا هو توزيع على جميع الاقتران من الارتفاعات والانخفاضات، وهذا يعني على مساحة مع ارتفاع على محور X وانخفاض على Y على سبيل المثال. في أي نقطة معينة نظريا لديك قيمة على الرغم من أنني أعلم أنك في الواقع الذهاب إلى بن لهم. في نهاية المطاف، من أجل جعل أداة التداول، يجب أن يكون هناك بعض العملية للحصول على من المدخلات في نهاية واحدة ل كوتدوكوتوت كبير 3 (بيسيل، وقف، تب) من جهة أخرى. وقد يتحول ذلك إلى مشكلة أشد بكثير من بناء الشبكة نفسها وتدريبها. إم جلب هذا الآن لأن مفتاحه أن نعرف في هذه المرحلة ما تريد الإخراج لتبدو وكأنها. لها ألم للحصول على شيء كل بنيت ومن ثم ندرك في النهاية التي تريد أن تفعل شيئا مختلفا. نأمل أن تجنب هذه المشكلة، وربما كنت بالفعل حصلت على تغطيتها. أنا في الواقع قد أعطى القليل من التفكير لهذه المشكلة. أنا أعرف من واحد من رئيس الوزراء الخاص بك أن كنت مهتما في الخوارزميات الجينية. قد يكون هذا حالة حيث يمكن أن يكون غاس مفيدة جدا في تحديد طرق جيدة للاستفادة من مخرجات الشبكة العصبية. ومن ناحية أخرى، هناك عدد من تقنيات التعلم الآلي أو التصنيف الأخرى التي يمكن تطبيقها على مشكلة اتخاذ القرارات التجارية باستخدام بيانات التوزيع. ونحن قد تكون أيضا قادرة على خلق استراتيجية التداول من خلال نظرية بسيطة، ومع ذلك. طالما أننا نفهم ما يعني التوزيع، يمكننا أن نجعل استخدام ذكي منه. وبشكل أساسي، سيوضح لنا التوزيع مدى احتمال الوصول إلى نقطة سعر معينة في إطار زمني معين. ونحن نعلم أنه للوصول إلى أعلى من 50 نقطة فوق السعر الحالي، السعر أيضا (عادة) يجب أن تمر من خلال 10 نقطة، 20 نقطة، 30 نقطة، و 40 مستويات نقطة. لذلك، ومع معرفة التوزيع التقريبي، يمكننا جمع الاحتمالات من مستويات أكثر تطرفا لحساب احتمال المتوقع من ضرب أي مستوى خلال الإطار الزمني في المستقبل. يمكننا بعد ذلك إنشاء معايير التجارة التي تحدد فقط أعلى الصفقات الاحتمالية. ويمكننا أيضا تفكيك أوامر الربح ووقف الخسارة إلى عدد من الطلبات الطبقية عبر التوزيع وفقا لاحتمالات المستويات المختلفة. هذا هو أيضا الإعداد التي يمكن حسابها من أجل تسهيل أعلى مكافأة مع أقل المخاطر. على أي حال، هذا هو كل التخمين الذي سيتعين إعادة النظر مرة واحدة يتم الانتهاء من الشبكة النهائية. أعتقد أنني سوف تبدأ في تطوير الشبكة مع هيكل وصفها، وإذا أدركنا في وقت لاحق أن توزيع الاحتمالات هو أقل فائدة من هدف آخر، يمكننا تغييرها بسهولة إلى حد ما. الصعوبة الحقيقية للبرمجة هي ببساطة وضع وتصحيح الإطار للتدريب والاختبار، وعرض الإخراج. إيتل يكون فترة من الوقت حتى يكون لدي شيء مفيد المتقدمة، ولكن سأبقي هذا الموضوع تحديثها وأنا إحراز تقدم. هل لديك عطلة نهاية أسبوع جيدة، أو الأيسر من اليسار نهج جيد جدا أفعل شيئا مماثلا. ما رأيك في دمج اتجاه واسع جدا في المعادلة من خلال تطبيع القضبان. ما أعنيه هو القول 10000 قبل الحانات كان السعر 3000 نقطة أقل. وهذا يعني أننا في المتوسط ​​نحرك 3 نقاط لكل 10 أشرطة. يمكن أن يكون هذا مفيدا إذا كنت تطبيع أشرطة أوهلك لتعكس ذلك في معادلة التوزيع فكرة مثيرة للاهتمام. فبدون التطبيع، سيكون التوزيع موجها نحو أي اتجاه طويل الأجل. وهذا أمر جيد إذا كنا ما زلنا في نفس الاتجاه الطويل الأجل، ولكن ليس بخير إذا تغير الاتجاه مؤخرا. أفترض أنك يمكن أن تفعل نوعا ما من نورمليزاتيون، ولكن أيضا ليس واضحا بالضبط كيف يجب أن تطبيع بشكل مناسب. قد يكون من الأفضل ببساطة تضمين مجموعة من المتوسطات المتحركة على مدى فترات مختلفة على المدخلات. وهذا من شأنه أن يساعد الشبكة لفصل سبب الانحراف، وتكون قادرة على تكرار المبلغ الصحيح من الانحراف التوزيع للسوق الحالي. شكرا، شارلينك. نقطة عظيمة هنا هو مؤشر جعلت أن قد تتحول إلى أن تكون مفيدة. بل هو توزيع الأسعار بسيط. التملل مع المعلمات يمكن أن تخلق نتائج مختلفة تماما. سيلويدث كم من الحانات لاستخدام لتوزيع السعر لكل عمود سيلروز كم الصفوف لتقسيم توزيع الأسعار إلى سيلكولس كم الأعمدة لتوليد. بالنسبة لبعض العمليات الحسابية الثقيلة يمكنك تقليل هذا الرقم إذا كان الأداء يعاني كما كنت على الأرجح في حاجة إلى خانة توزيع الأسعار الأخيرة أعلى عدد يتم تخطي المزيد من كتل لكل خطوة فإنه لا يزال حساب عدد عرض النطاق الترددي من القضبان. لذلك إذا سيلستيب و سيلويدث هي نفسها سترى صورة واضحة. إذا سيلويدث هو أعلى بكثير سترى البيانات كوتلوردكوت في. قطع يتم تطبيع جميع الخلايا مع قيمة 0-1 إذا كنت رسم كل منهم سيكون جدا الموارد مكثفة. لذلك كل شيء أصغر من قطع هو مجرد عدم رسمها. (أضع 0.8 في بعض الأحيان لتحديد مناطق دعم قوية) كونتينزيدبارس كونتسوبورت كونتريسيستانس وهنا بعض السحر. بدلا من عد شريط كله لقد انقسمت إلى داخل شريط (فتح - إغلاق) دعم (منخفض - دقيقة (فتح، إغلاق) المقاومة (ماكس (فتح، إغلاق) - عالية) بهذه الطريقة يمكنك التركيز دراستك فقط على الدعم أو فقط على مناطق المقاومة الشبكة العصبية السعيدة الصورة المرفقة (اضغط للتكبير) فكرة مثيرة للاهتمام، دون التطبيع، فإن التوزيع سيكون موجها نحو أي اتجاه على المدى الطويل، وهذا سيكون على ما يرام إذا كنا لا تزال في نفس المدى الطويل ولكن ليس على ما يرام إذا كان الاتجاه قد تغير في الآونة الأخيرة، وأعتقد أنه يمكن أن تفعل نوعا ما من نورمليزاتيون، ولكن أيضا ليس واضحا بالضبط كيف يجب أن تطبيع بشكل مناسب. وقد يكون من الأفضل ببساطة تضمين مجموعة من المتوسطات المتحركة على مدى فترات مختلفة على والمدخلات، وهذا من شأنه أن يساعد الشبكة لفصل سبب الانحراف، وتكون قادرة على تكرار المبلغ الصحيح من الانحراف التوزيع للسوق الحالي، شكرا، شارلينكس نقطة عظيمة أنت تعرف، فقط ضرب لي كل ما عليك هل هو ضبط سعر ل معدلات التبادل. في الواقع بعض الوسطاء تفعل ذلك بالضبط. فإنها ضبط السعر الدخول لتعكس مبادلة حتى إذا كنت عقد غ لمدة 100 يوما لديك مثل سعر الشراء من 200 نقطة أدناه التجارة الأصلية في هناك. البرامج الجينية (غب) في الواقع، وهو مفهوم وضعت بعد غا من قبل باحث يدعى كوزا أعتقد. أنا فقط نيت-بيكينغ في ليلة الأحد. : نعم، أعتقد غب هو التطبيق العملي لنظرية غا. كتاب تعلم الآلة إم الأكثر دراية (آلة التعلم من قبل توم ميتشل) يعامل كل نوع من خوارزمية التعلم كطريقة البحث. لذلك غب هو تطبيق طريقة البحث غا لمهام البرمجة. التصنيف جانبا، وتطبيق طريقة البحث الخوارزمية الجينية لمشكلة اختيار التجارة الأمثل يمكن أن تنتج بالتأكيد بعض الحلول الجيدة التي لن نفكر أبدا في أنفسنا. وهنا مؤشر جعلته قد يتبين أنه مفيد. بل هو توزيع الأسعار بسيط. التملل مع المعلمات يمكن أن تخلق نتائج مختلفة تماما. . وبهذه الطريقة يمكنك التركيز دراستك فقط على الدعم أو فقط على مناطق المقاومة. رائع جدا. أنا جعلت شيئا من هذا القبيل مرة واحدة التي رسمت عددا من خطوط سر باستخدام ألوان مختلفة وفقا لتوزيعات هايلو الماضية، ولكن هذا هو وسيلة أكثر شكلي. أحسنت